交易门内推 | 对冲基金多岗位招聘（北京）
成立于2013年，注册规模2000万，管理规模逾四十亿。在国内量化对冲私募基金中，收益排名、团队技术、管理规模均属前列。已在中国基金业协会完成私募管理人备案。公司团队作为全国最好的量化投资研发和技术团队之一，拥有国内量化金融投资领域资深人士以及从事多年私募行业投资和管理的专业人士。把量化研究作为核心，利用理工科严密的逻辑思维，建立科学的数学模型，通过程序化交易，在股票、债券、商品、外汇、另类投资、量化及程序化交易领域拥有绝对的核心竞争力。
【公司荣誉】
● 2016-2018连续三年产品在中性对冲领域排名前1%（600只/年参评）
● 2017年金长江最佳新锐私募基金
● 2017年华泰泰牛奖冠军
● 2018年中国私募基金风云榜一季度收益排名第一名
● 2018私募梦工厂实盘交易大赛混合策略组第一
● 2018年天风证券首届私募实盘交易大赛量化对冲组冠军
● 2018上半年朝阳永续市场中性策略对冲产品收益排名第一名
● 2018年大智慧基金私募实盘大赛复合策略组前三名
● 2019年私募排排网近一年股票策略收益前十强
● 具有实用的套利策略或者股票型量化对冲交易策略，与策略交易团队共同研发量化策略，包括但不限于ETF与指数和期货套利、可转债套利等全市场套利策略，或者Alpha策略，并完成策略的落地和实盘运行
● 能根据市场变化完成策略调试、维护、创新和定期优化
● 持续开发新的量化策略，对量化策略进行回测、跟踪和分析，推进量化多策略池的建设
岗位要求：
● 211/985重点院校计算机、统计、数学、金融工程等相关专业;对量化（套利、Alpha）策略有较深了解，有可证实的优秀研究能力或实盘业绩
● 具有2年以上丰富量化策略实盘业绩或扎实的研究功底
● 有很强的计算机编程能力，精通至少一门编程语言，如Python、C++、R等
● 具有程序化交易经验者优先
● 适应高强度高工作压力；工作细致认真，有良好的执行力和解决问题的能力，良好的团队协作意识
40-200万年收入，具体面议
工作地点：北京
岗位职责：
● 研究并优化高性能计算相关算法
● 建立自动化交易和量化研究的基础架构
岗位要求：
岗位薪酬：40-80万年收入，具体面议
工作地点：北京
岗位职责：
● 负责交易系统的相关开发，包括 UI 界面交互，数据采集监控，数据库管理
● 负责交易系统的日常维护和迭代
岗位要求：
● 计算机、通信、电子等相关专业，本科及以上学历
● 熟悉使用 python 语言和 JavaScript 语言
● 精通 django 框架或者 Flask 等框架; 了解 uWSGI 和 Nginx 的作用
● 熟悉常用前端技术，如 HTML,CSS，jQuery，ajax 等
● 掌握数据库基本操作，特别是 mysql
● 熟悉 linux 系统及其常用指令
● 细心谨慎,责任心强,沟通良好, 对量化交易感兴趣.
● 加分项: 有分布式系统实现和维护经验
岗位薪酬：25-40万年收入，具体面议
工作地点：北京
有意者，请发简历至邮箱，邮件标题注明“对冲+姓名+毕业院校”
投递邮箱：简历投递：jiaoyimenzhaopin@163.com
欢迎推荐您认识的优秀候选人给此岗位，成功推荐简历，并被录用者，可获得现金奖励1万元。
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